mul­ti­nor­maa­li­ja­kau­ma

Ominaisuuksia Brownin liike on ajassa kulkeva stokastinen prosessi, jolla on muun muassa seuraavat ominaisuudet: noudattaa normaalijakaumaa tai multinormaalijakaumaa, ja erityisesti yksiulotteiselle Brownin liikkeelle pätee , kun , melkein varmasti, stokastisen prosessin siirtymät ovat toisistaan riippumattomia, eli satunnaismuuttujat ovat riippumattomia jokaiselle , ja polku on jatkuva melkein kaikille .

Tärkeitä moniulotteisia jakaumia Moniulotteinen normaalijakauma eli Multinormaalijakauma Elliptinen jakauma Dirichlet -jakauma (jatkuva, multinomijakauman posteriorijakauma) Moniulotteinen Studentin t -jakauma Multinomijakauma (diskreetti, toisensa poissulkevien tapahtumien frekvenssit toistokokeessa) Lähteet Todennäköisyyslaskenta Tilastotiede